Стратегия фибоначчи

Уровни фибоначчи давно стали одной из важнейших основ технического анализа на форексе. Изначально они не были популярны, а коэффициенты, которыми связаны между собой движения многие считали притянутыми к графику, скептики не считали возможным наличие какой-то связи между движениями. Однако, по мере развития торговли и наблюдений было выявлено, что действительно есть какая-то фундаментальная основа в этих числовых значениях, всё больше трейдеров стали принимать их во внимание. Это происходило во второй половине прошлого века, тогда рынок форекс ещё не был такой крупной единицей финансовых рынков, поэтому наблюдения велись в основном по фондовым и сырьевым графикам. Однако, по мере того, как объёмы торгов возрастали и валютные пары становились одними из самых активно торгуемых инструментов, все известные методики анализа плавно переносились и на валютные котировки. Сейчас уже сложно представить себе полноценный технический анализ и прогнозирование без учёта инструментов фибоначчи.

коррекции к уровням фибоначчи
Почти все движения на рынке форекс связаны между собой какими-либо коэффициентами из списка фибоначчи. Это можно использовать для определения возможных точек разворота и получения прибыли

Описание принципов стратегии

Как известно, форекс является наиболее спекулятивным из всех крупных рынков. Это происходит по одной простой причине – курсы валют не имеют таких больших диапазонов, какие показывают, например, акции или сырьё. Чтобы курс изменился на десятки процентов, должно произойти что-то очень существенное в экономике, это может быть, как позитив, так и негатив для неё. Соответственно, большая часть движений происходит в достаточно узком по меркам остальных инструментов диапазоне. Отсюда следует простой вывод – есть множество глубоких откатов, это наиболее благоприятный сценарий для множества спекуляций. Ещё один важный момент – наличие огромного количества алгоритмических участников, простыми словами – роботов. Они в большинстве своём основаны на аспектах технического анализа и включают в себя такой элемент как стратегия фибоначчи. Есть два основных варианта наложения таких уровней, и они в полной мере используются:

  1. Использование фибоначчи для определения возможного окончания коррекции. То есть, берётся одно основное движение, на него наносятся уровни, и трейдер видит области, где может произойти разворот.
  2. Расширение уровней, которое позволяет определять размеры движений в рамках тренда. То есть, имеем первую волну и следующую за ней коррекцию, на основании этих двух движений мы можем спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации на рынке – определить потенциальный размер следующих трендовых волн. Также применяется и в коррекциях для отслеживания размеров волн в их составе.

Стратегия действий может быть разной, мы рассмотрим оба варианта и покажем, как открывать и закрывать сделки. Стратегия фибоначчи, в целом, достаточно простая, нужно лишь запомнить ключевые уровни и внимательно следить за тем, как цена реагирует на них. Интересной особенностью можно назвать тот факт, что фибоуровни актуальны на любых тайм фреймах старше пятнадцатиминутного, они прекрасно работают как на часовом графике, так и на недельном. При этом не забываем, что масштабы движений будут сильно отличаться, также, как и продолжительность разворотов. Если внутри дня цена может быстро отскочить от фибоуровня, то вот на недельном периоде это будет длительное изменение между спросом и предложением, которое неопытного трейдера заставит много раз поменять своё мнение относительно перспектив и того, в какую сторону следует торговать. Понимание приходит со временем, это абсолютно нормально.

Цена замедляется на подходе к уровню 61.8%
Цена замедляется на подходе к уровню 61.8%, затем формируется разворотная свеча. Открываем сделку на покупку, стоп убираем за сигнальную свечу, тейк – ближайшее сильное сопротивление

Стратегия фибоначчи на отбой от уровня

Самый простой из доступных вариантов действий – торговать отбой от уровня. Например, у нас было движение в рамках бычьего тренда, и затем произошёл разворот, началось снижение. Мы не можем знать заранее, где эта коррекция закончится, но мы можем предположить. Для этого наносим на график уровни и следим за тем, что происходит при подходе цены к самым важным из них. К таким принято относить 38,2% и 61,8%. Также бывают и более глубокие коррекции до уровней 78,6% и даже ниже, но это уже скорее другой паттерн, и к с уровнями фибоначчи работа не ведётся. Итак, если мы видим, что цена подходит к важному уровню, мы ждём изначально касания уровня. В редких случаях его не происходит, обычно это свойственно паре GBP/USD. На младших периодах начинает формироваться разворот, но мы жжем сигнала с нашего рабочего тайм фрейма. Обычно это получается какая-либо свечная модель.

Если отбой совсем вялый и сигналов нет, то просто ждём, в рынок не заходим. А вот если цена отскакивает быстро и появляется известная трейдеру модель (поглощение, пинбар и так далее), то в этом случае можно открывать позицию после того, как модель будет готова, то есть, на открытии следующей свечи. Заходить прямо от самого уровня не стоит, так как отбой должен подтвердиться. Стоп приказ выносится за уровень фибоначчи. Если цена всё же развернётся, то в этом случае вероятность пробоя и дальнейшего движения возрастает, поэтому стоп должен быть оптимального размера. За уровнем произойдёт отмена сценария, убыток зафиксируется и можно дальше следить за тем, как цена подойдёт к следующему уровню. При появлении сигнала снова открываем позицию с теми же условиями. Тейк профит обычно ставится на предыдущий уровень или же мы ожидаем, что движение по основному тренду продолжится и в этом случае тейк следует определять другими методами. Можно просто использовать какой-либо индикатор, например, скользящую среднюю с периодом 20-30 и фиксировать прибыль, когда она развернётся.

После разворота тренда происходит отскок
После разворота тренда сначала происходит отскок, а затем цена пробивает важный уровень 38.2%, целью движения в этом случае будет следующий уровень 61.8%

Торговля на пробой фибоуровня

Второй вариант работы, который, по сути, является частным случаем Стратегии торговли на пробой. Если трейдер видит активное движение, которое практически не теряет динамики при приближении к нашему уровню, имеет смысл рассмотреть вариант с пробоем. Может случиться отскок, но он будет краткосрочным, чаще в таких случаях цена просто сходу пробивает уровень. Мы можем действовать по одному из двух вариантов:

  1. Если был краткосрочный отскок, то в этом случае мы заходим на пробой точки разворота перед отскоком. Это похоже на паттерн 123, суть остаётся той же – рассчитываем на дальнейшее развитие локального тренда. Стоп в этом случае выносится за окончание отскока, как показывает практика, он обычно совсем не большой и довольно редко срабатывает – это происходит только если начинается проторговка диапазона. Предположить это мы не можем, так как на небольших тайм фреймах всё в принципе мало предсказуемо и трейдеру остаётся только следовать за ценой.
  2. Второй вариант актуален тогда, когда произошёл быстрый пробой уровня и цена через некоторое время разворачивается. Дальше обычно происходит ретест – возврат к пробитому уровню фибоначчи и касание. Это очень распространённый на форексе вариант открытия позиции. После касания всё также ждём образования разворотного сигнала и как только он сформировался, открываем ордер в направлении продолжения движения. Стоп выносим за точку разворота, в качестве тейка можно рассмотреть следующий важный уровень. Опять же, он может быть пробит сходу, но рекомендуется зафиксировать хотя бы часть прибыли. А далее, если начинается отбой и серьёзный разворот, то закрываем остатки.

На само деле, стратегия фибоначчи на форексе совсем не сложная, но при этом обладает достаточно высокой эффективностью. Есть и более сложные варианты, такие как гармонические паттерны, но это отдельная стратегия, в нашем же случае мы принимаем решение исходя из того, как ведёт себя цена в области фибоуровня. Если отскакивает, то пользуемся первым предложенным методом торговли на отбой. А если пробивает, то ищем точку для входа и торгуем на пробой. Также стоит обращать внимание и на то, какое направление в данный момент основное на крупных тайм фреймах, это может дать подсказку насчёт вероятности пробоя или отбоя. Если цена долгое время двигалась на четырёхчасовом графике вниз, то можно ожидать, что она будет и дальше развивать этот тренд и следует придерживать тактики продаж на пробоях уровней.