Стратегия Оракул

В алгоритмах торговли иногда встречаются такие, в рамках которых трейдер действует на основе анализа ситуации на графике с помощью построений, оценки движений и их формы. Привычные индикаторы в этом случае не применяются, это обусловлено одним простым фактом – математические методы хороши тогда, когда мы действуем на основе определённой статистики. Например, дивергенция – отличный сигнал осциллятора, но он становится актуальным лишь на тайм фреймах от Н4 и выше и в стратегиях с краткосрочным горизонтом планирования попросту бесполезен. Вместе с этим, к анализу рынка форекс можно подходить и с другой стороны, а именно – пытаться понять логику действий участников торгов и последующие события. При слишком низкой цене актив становится выгодным для покупки, при слишком высокой – для продажи. Стратегия Оракул предлагает трейдеру рассматривать небольшие участки движения цены, на которых можно делать определённые выводы, искать развороты и входить в рынок вовремя. С одной стороны, это позволяет входить в уверенностью, так как разворот мы подтверждаем в рамках анализа, с другой стороны, это будет своевременный вход, ведь поздний вход влечёт за собой увеличение стоп приказа.

Описание стратегии Оракул

Оракул предполагает торговлю на тайм фреймах М5-М15, то есть стратегию можно отнести к краткосрочным, но это лишь формальность, так как основная задача – взятие трендового участка до появления бокового движения или же разворота. Когда торгуем по М5, то анализ проводится именно на это периоде, если же переходим на М15, то ориентируемся по нему. Здесь так же, как и в стратегии Лондонский взрыв, отсутствуют индикаторы. В качестве перечня инструментов форекс для торговли можно назвать все основные валютные пары. Кроссы не подойдут из-за высоких показателей волатильности, пятиминутный график на них часто похож на простой торговый хаос, какой-либо анализ затруднителен. Евро по отношению к доллару двигается под воздействием огромных объёмов средств, поэтому выделять даже небольшие тренды вполне разумно, это будут относительно обоснованные движения. Анализ по Оракулу начинается с разворота, общая последовательность действий трейдера описывается следующей схемой:

  1. Ищем области, где цена после движения натыкается на значительный встречный интерес, после этого следует проторговка. Эти ценовые диапазоны называются зонами продавцов и покупателей.
  2. Определяем диапазон указанной зоны и далее ожидаем появление сигнала на вход в рынок.
  3. Оцениваем тренд. Для этого нужно переходить с тайм фреймов М5-М15 на периоды М30-Н1, это позволит гораздо лучше понимать происходящее. Для этого можно воспользоваться каким-либо стандартным методов, например, простой скользящей средней с достаточно большим периодом. Чаще всего используется SMA200. По её направлению, а также по положению скользящей средней относительно графика определяем текущий тренд.
  4. Следим за тем, какие паттерны и ситуации образуются во время движения в нужном нам направлении, это можно назвать просто сопровождением позиции. В случае появления необходимых условий можно выйти из сделки, зафиксировав профит.

 

Трендовое движение и медленный разворот
Основа стратегии Оракул – поиск точек окончания тренда и формирование разворота, после которого можно входить в сделку

В целом, последовательность действий по стратегии Оракул достаточно простая, она во многом похожа на любые другие алгоритмы, в которых нет фиксированной прибыли. Для того, чтобы найти оптимальный момент, нужно следить за графиком, за тем, что на нём происходит. Обычно это требует немало рабочего времени, так как ситуация на М5 может поменяться достаточно быстро, а, как уже было сказано ранее, Оракул предполагает выход из сделки при появлении разворотных сигналов. На М5 их действительно может быть много и ладе на основных валютных парах колебания могут ввести в заблуждение. Если же при этом торговать сразу на нескольких инструментах форекса, то придётся сосредоточиться и быть внимательным.

Торговля в рамках Оракула

Чтобы открыть сделку, нам необходимо увидеть определённого рода проторговку диапазона. Рассмотрим на примере разворота тренда, который происходит с формированием зоны покупатели или зоны продавца. Допустим, цена двигалась некоторое время в рамках восходящего тренда, после чего произошёл резкий разворот, и цена начала снижаться. Сделав откат, она снова возвращается к росту, но ей не удаётся преодолеть обозначенный ранее экстремум, в нашем случае это максимум. Начинается боковик, который и обозначает, что здесь зона продавца и цена с высокой долей вероятности развернётся. Так происходит не всегда, именно поэтому в стратегии Оракул предполагается последовательность действий, помогающая отделить ложные движения от тех, которые могут принести прибыль.

Итак, мы обозначаем саму зону. Верхней границей из нашего примера будет уровень экстремума, то есть текущий локальный максимум на графике. Нижней границей будет точка разворота, после которого цена попробовала обновить максимум, то есть, окончание первого отката. Вот эта область между двух уровней и будет зоной продавца. Нам необходимо дождаться момента, когда цена пробьёт эту границу и пройдёт некоторое расстояние. Желательно, чтобы пробой осуществлялся одной свечкой с большим телом, она закрывается ниже зоны продавца. После того, как цена вышла из зоны, ждём разворот и новое движение к обозначенной области. Обычно это происходит достаточно быстро – в течение 6-12 свечей М5, иногда дольше.

Зона продавца формируется как горизонтальная проторговка
Зона продавца формируется как горизонтальная проторговка с постепенным снижением цены. Затем происходит прорыв области вниз и начинает развиваться медвежий тренд

Касание области и разворот мы считаем ретестом, в этот момент оптимально открывать продажу. Можно дождаться формирования какой-либо модели, например, поглощение или пин бар. Это не обязательное условие, но будет неплохим подтверждающим фактором. Если же цена медленно движется на ретест и затем нет явного отбоя от границы зоны продавца, то в этом случае мы пропускаем вход, так как первоначальное бычье направление может продолжить реализовываться. Резкий отскок показывает силу продавца, это означает изменение баланса на рынке в сторону продаж. По точно такой же схеме строится и покупка, то в этом случае у нас первоначально есть медвежий тренд, который на развороте формирует область покупателя. Дальше по той же схеме – ретест и покупка. Ещё один вариант – открытие сделки после остановки тренда старшего периода. Выглядит это следующим образом:

  1. Предположим, цена движется в бычьем тренде и в какой-то момент останавливается. Начинается проторговка диапазона, но он сам по себе не очень большой и что важнее – не имеет сильного наклона, то есть классический флэт. Он продолжается некоторое время, после чего цена пробивает его наверх.
  2. Затем происходит возврат к области флэта, и цена делает ретест. Всё в том же виде, что при торговле на развороте. На этом ретесте можем входить по тем же правилам, что писаны выше.

Стоп лосс по стратегии Оракул следует убирать за сформированную зону, пробой, а затем ретест которой мы расценивали как сигнал для входа. При этом нужно прибавить ещё 10 пунктов – это на случай, если будет повторная попытка пройти границу области и возобновить тренд. На графиках М5 такого количества пунктов запаса обычно хватает, так что увеличивать стоп не рекомендуется, это будет необоснованное действие, так как указанная величина получена в ходе продолжительного наблюдения и тестов на истории. Фиксация прибыли происходит следующим образом:

  1. Простой диапазон для тейка в размере 25-50 пунктов. Чем больше стоп, тем большего размера должен быть тейк, то есть не менее 1:1.
  2. Частичная фиксация прибыли с использованием безубытка. Цена движется в нужном направлении, и мы закрываем, например, по 1/4 нашего ордера через каждые 25 пунктов. Остаток в безубытке или же сопровождается трейлинг стопом. Иногда, при хорошем входе, удаётся взять достаточно большую прибыль на сильном тренде, который формируется с небольшими откатами и трейлинг стоп не срабатывает.
тейк в размере 50 пунктов
Вариант выхода из сделки по фиксированному тейку в размере 50 пунктов. Трейлинг стоп мог бы принести больше прибыли, так как движение продолжило развиваться

Отдельно стоит отметить, что в рамках торговли по стратегии Оракул на форексе следует избегать открытия сделок в дни с насыщенным экономическим календарём. Новостные движения нередко бывают очень резкими, после чего следует откат, а иногда и полноценная смена тренда. Диапазоны увеличиваются и это негативно сказывается на статистике отработки сигналов по Оракулу. Поэтому, если запланировано много публикаций, то не торгуем, а также не заходим в рынок за два часа до важной публикации (если их 1-2 за день) и два часа после публикации. Рынок готовится к новостям, а затем их отыгрывает, движения становятся непредсказуемыми. Лучше не войти в сделку и упустить профит, чем получить стоп лосс и затем смотреть, как цена всё же развернулась буквально через 5 пунктов после стопа.