Стратегия метод Черепах

Долгосрочных стратегий не так и мало, на сегодняшний день их создано несколько десятков, они в разной степени полезны и актуальны на рынке форекс. Есть такие, которые достаточно хорошо работали первые несколько лет после создания, но затем рынок изменился, и они стали убыточными. Другие же известны много лет и приносят прибыль из года в год, оставаясь при этом достаточно эффективными. Большинство из них рассчитаны на тренды, так как рынки в глобальном масштабе находятся в движении, а флэты на крупных периодах дают возможность работать на меньших, в рамках которых будут прослеживаться локальные тренды в обоих направлениях. Дневной период можно назвать оптимальной серединой между понятными движения крупных фреймов и размером прибыли, которую можно получить, например, в течение года. Если удаётся попасть на хороший мощный тренд, то в этом случае движение принесёт гораздо больше, чем любая даже скальперская стратегия по типу Genesis.

Забирайте стратегию Метод Черепах бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание:


Спасибо!

Стратегия Метод Черепах уже отправлен на Вашу почту. Если письма нет во входящих, проверьте папку «Спам» и отметьте его как «Не спам».

Описание стратегии Черепах

Метод Черепах – уже достаточно старая и надёжная торговая методика, которая даёт возможность даже неопытным трейдерам зарабатывать на различных рынках. Существует целая история о том, как метод появился, которую многие считают основанной н ареальных событиях. Суть сводится к тому, что был спор между двумя трейдерами, один из которых считал, что торговать на бирже можно только будучи подкованным в этом вопросе, в то время как второй утверждал, что достаточно лишь объяснить правила входа и выхода, с этим справится любой. Далее была собрана группа совершенно случайных людей, им объяснили работу стратегии и выдали деньги для работы. Часть потеряла капитал, другие же смогли его приумножить, что автоматически означает одно – работать по методу Черепах действительно может каждый.

Основа метода Черепах – каналы
Основа метода Черепах – каналы, которые строятся по максимумам и минимумам за определённый промежуток времени. На график нанесены 3 разных канала, каждый из которых имеет свой цвет и толщину линий для большей информативности

Рабочим тайм фреймом у нас является Д1, это достаточно крупный период, на котором хорошо видены тенденции и отработка диапазонов. Изначально стратегия создавалась для торговли на фодндовом рынке, но сейчас её можно применять и на форексе, так как принцип работы один и тот же, а цена меняется по одним и тем же причинам на любых рынках – баланс спроса и предложения. На каждую сделку предполагается риск в размере не более 1% от капитала, так что подход консервативный, но при этом мы можем открывать сделки сразу по нескольким торговым инструментам, правилами это не ограничивается.

Торговля по методу Черепах

Чтобы торговать по методу черепах, нам нужно нанести на график несколько индикаторов. В принципе, всё можно делать и вручную, но это неудобно и гораздо проще пользоваться готовыми алгоритмами. В торговом терминале Metatrader нет индикатора канал Дончиана, поэтому его нужно скачать, разархивировать и затем скопировать файл в папку с индикаторами терминала. Проще всего это сделать через меню “Файл”, в котором выбираем Каталог данных. После всех этих действий необходимо перезапустить программу, чтоб индикатор появился в списке пользовательских. На график мы наносим следующее:

  1. Канал Дончиана в количестве 3-х штук с периодами 10,20 и 55. Лучше сразу настроить цвета, они должны отличаться, чтобы проще было ориентироваться.
  2. Индикатор ATR с периодом 20. Он есть в терминале по умолчанию, его скачивать не придётся.

Теперь разберёмся в принципе работы основного индикатора с каналом. Назвать его каким-то особенным нельзя, он выполняет достаточно простую функцию – показывает минимум и максимум, показанные ценой за определённый промежуток времени. То есть, по сути это получается обычная пара уровней, которые меняются только с обновлением указанных экстремумов. В торговле это применяется с целью обозначить некоторый диапазон, при пробое границ которого можно заходить в рынок. Например, если на рынке флэт, то канал Дончиана будет показывать границы этого флэта, а если наблюдается тренд, то одна из границ будет постоянно смещаться. Некоторые могут увидеть сходства со стратегией Аллигатор. Тот факт, что применяется три канала объясняется достаточно просто:

  1. Канал с периодом 55 даёт нам представление о торговом диапазоне за почти три месяца, что составляет четверть года или квартал. Это существенный период, в рамках которого участники торгов определяют приоритетное направление, и пробой такого диапазона указывает на возможность долгосрочного развития тренда.
  2. Канал с периодом 20 показывает диапазон условно месяца, то есть, довольно большого периода. Если цена двигалась в одном направлении, а затем сменила его, то это означает, что тренд действительно мог развернуться, и пробой противоположной границы будет подтверждать это. Поэтому этот канал также важен, как и предыдущий.
  3. Канал Дончина с периодом 10 можно назвать вспомогательным, он нам нужен для того, чтобы выходить из сделок, так как тоже показывает достаточно большой промежуток времени, достаточный для того, чтобы при его пробое в обратном направлении ожидать коррекционную фазу или даже разворот тренда.

 

Индикатор ATR
Индикатор ATR играет вспомогательную роль и используется для того, чтобы определять оптимальный размер стоп приказа. Он основывается на среднем диапазоне свечей, что в рамках дневного тайм фрейма очень актуально

Работать предполагается с этим набором каналов, вернее, с границами диапазонов, обозначенными каналами. Когда цена находится внутри диапазона, это простая и понятная ситуация, которая означает либо просто коррекцию, либо флэт. Это состояние рынка мы пропускаем, так как стратегия рассчитана на тренды. Для входа в рынок нам нужно дождаться одного из двух следующих сигналов:

  1. Пробой канала с периодом 20. Он означает, что диапазон проторгован и далее цена готова двигаться дальше, но нам не так и важно, в каком направлении происходит пробой. Важен лишь сам факт пробоя, так как тренд мог и смениться. Однако, стоит принять во внимание один важный момент – торговля не ведётся в том случае, если уже был сигнал пробоя канала Дончиана с периодом 20, и он получился прибыльным. Если же был стоп, то тогда входим.
  2. Пробой канала с Дончиана с периодом 55. В этом случае есть достаточно высокая вероятность, что движение будет развиваться не только динамично, но и продолжительное время, так что потенциал у таких входов достаточно высокий.

Если пробивается верхняя граница, то покупаем, если пробивается нижняя граница, то продаём, всё достаточно просто. Соответственно, если цена двигается в рамках тренда, то происходят всё новые и новые пробои, но мы входим только тогда, когда происходит первый пробой. Дальше, при каждом последующем пробое мы ничего не делаем, но в самой стратегии черепах есть возможность для открытия дополнительных позиций, об этом будет рассказано далее. Делать, однако, это стоит только тогда, когда есть уверенность в развитии тренда, так как желание получить дополнительную прибыль может обернуться получением убытков или же просто совокупным безубытком тогда, когда при одном изначальном входе можно было всё ещё оставаться в рынке и ждать. Здесь у нас речь идёт о дневном графике, так что мы входим отложенным ордером прямо на пробой, не ждём отбоя или последующего ретеста. Не смотря на то, что предыдущий максимум или минимум, который сейчас выступает в качестве границы канала Дончина является сопротивлением или поддержкой, работать предполагается по самой простой схеме на пробой.

В методе черепах ожидаемое движение достаточно большое, поэтому нужно быть готовым к длительному ожиданию, а также тому, что ограничение убытков составляет иногда сотни пунктов. Для того, чтобы вычислить размер стопа, нам и нужен индикатор ATR, о котором говорилось ранее. В момент открытия сделки мы смотрим значение индикатора и умножаем его на два. Допустим, он показывает 50 пунктов, это означает, что в течение последних 20 дневных свечей средний диапазон составлял 50 пунктов. Умножение на 2 даёт возможность пересидеть просадку, от которой никто не застрахован. Может случиться отскок, и цена некоторое время будет корректироваться, но в то же время вероятность дальнейшего движения выше. Удвоенного ATR для этого достаточно, а если цена отскакивает на большее расстояние, то в этом случае можно считать, что вход по методу черепах оказался неудачным и это значение является оптимальным с точки зрения размера стопа и уверенности в отмене сценария. Тем более, что подбиралось оно экспериментально, меньшие значения приводят к более частым срабатываниям, а большие значения приводят к получению больших убытков тогда, когда этого можно было избежать. В отношении тейк профита схема тоже достаточно простая:

  1. Тот вход, который осуществлялся по пробою 55-дневного канала Дончиана, мы закрываем по пробою 20-дневного канала в противоположном направлении.
  2. Вход, который был по 20-дневному каналу Дончиана, закрывается при пробое 10-дневного в противоположном направлении.
Пример двух сделок по стратегии Черепах
Пример двух сделок, которые можно открывать по стратегии Черепах. Если использовать стандартный выход из позиции, то прибыль будет не очень высокой, а при частичной фиксации или трейлинг стопе размер профита окажется существенно больше

То есть, получается простая ситуация – мы входим на пробой большого диапазона, а закрываем при пробое меньшего. Метод черепах предполагает только такой вид выхода из позиции и это обусловлено тем, что стратегия рассчитана на действительно крупные движения. То есть, может быть несколько не очень профитных сделок, после которых происходит хорошее движение, которое может исчисляться сотнями пунктов, а в случае с кроссами и за тысячу пунктов, и одна такая сделка приносит много прибыли. В связи с этим имеет смысл терпеливо ждать нужного момента, тем более, что нас никто не ограничивает по количеству торгуемых инструментов. На этой неделе один сдвинулся, на следующей другой и так далее. На рынке всегда есть хорошо двигающиеся в данный момент времени валютные пары или другие инструменты.

Забирайте стратегию Метод Черепах бесплатно! Оставьте свой e-mail в форме ниже и получите ссылку на скачивание:


Спасибо!

Стратегия Метод Черепах уже отправлен на Вашу почту. Если письма нет во входящих, проверьте папку «Спам» и отметьте его как «Не спам».

Теперь про добавочные ордера. Их можно открывать после того, как зашли в рынок, расстояние до следующего высчитывается с помощью опять же индикатора ATR. Нужно взять половину от его текущего значения, это и будет расстоянием между позициями в методе черепах. Далее, после каждого открытия действуем по той же схеме – берём ATR*0,5 между ними. Важно понимать, что увлекаться не стоит, так как первоначально для каждого ордера мы ставим стоп, равный двум ATR, затем переводим в безубыток. Размер каждой дополнительной позиции разумно брать не более 0,25 от изначальной, в этом случае удастся соблюдать манименеджмент, это крайне важно при такого рода торговле. Метод черепах считается эффективной стратегией, но подразумевает достаточно консервативный подход к использованию капитала. В целом же, алгоритм торговли простой и понятный, его можно брать на вооружение новичкам, важно лишь понять, что только при должном терпении черепахи дают результат, выходить из позиции раньше времени не стоит, так же, как и двигать стоп, в ту или иную сторону.