Стратегия Лондонский взрыв

Для новичков, как и для опытных трейдеров, важна простота, логичность и простая последовательность действий в рамках торговли по какой-либо стратегии. Для первых это важно с точки зрения понимания своих действий, важно не запутаться, что бывает не так и просто. Для вторых же это возможность быстро оценить результаты на исторических данных, промотав график и посмотрев, как всё работало ранее. Некоторые даже могут быстро написать робота и запустить тестирование. К таким несложным стратегиям относится и Лондонский взрыв, применяемый на рынке форекс. Эта стратегия рассчитана на торговлю парами с британским фунтом (GBP), который известен своей высокой волатильностью и в то же время достаточно продолжительными трендовыми участками.

Описание стратегии и алгоритм работы

Для начала стоит разобраться, на чём основана стратегия Лондонский взрыв. Алгоритм торговли предполагает использовать рост активности и входить в тот момент, когда участники уже определились с дальнейшими действиями. Это не означает, что данная стратегия не даёт отрицательных результатов – такую попросту ещё не придумали. Но торговать лучше всегда в основном направлении рынка, поэтому в алгоритме предусмотрено некоторое ожидание и только потом вход, к тому же, с определённой фильтрацией сигнала. Итак, рассмотрим последовательность событий, которые формируют основу:

  1. В рамках азиатской торговой сессии на форексе обычно происходит движение в боковике. Это обусловлено тем, что объёмы совсем не высокие и участникам не удаётся выйти за диапазон прошлого дня, скопление отложенных ордеров не дают это сделать. На самом деле, причина может быть и другой, просто в это время суток традиционно низкая активность и сильные движения происходят нечасто.
  2. Открывается европейская сессия и движения ускоряются, повышается волатильность. Как известно, первой в Европе начинает работу биржа Франкфурта. Её нельзя назвать крупной, но она вместе с азиатскими площадками даёт уже относительно солидный оборот, европейские участники начинают открывать позиции в расчёте на дневные движения.
  3. Ещё через час открывает Лондонская биржа и на рынке происходит настоящий взрыв – котировки начинают двигаться в разы быстрее, волатильность вырастает и размах колебаний начинает измеряться иногда десятками пунктов в считанные минуты. Торговать в это время довольно рискованно, ловить развороты на минутках не стоит, это редко даёт положительный результат. Но уже спустя примерно полчаса можно делать первые выводы.
Движение на Азии, открытие Лондона и Европы
На графике хорошо видны различные фазы торгов в течение суток. Азия характеризуется низкими диапазонами колебаний, после открытия Европы динамика сильно возрастает

Именно после формирования первой получасовой свечи стратегия Лондонский взрыв и предполагает торговлю. Для этого необходимо, чтобы свеча имело тело, как минимум сопоставимое с размером тени, то есть оно не должно быть слишком маленьким – в этом случае можно сказать, что рынок находится в неопределённости и никаких выводов сделать нельзя. Если размер тела достаточный, то далее ставим отложенный ордер на пробой трендового экстремума этой свечи. При бычьем теле это будет покупка на пробой максимума, при медвежьем – продажа на пробой минимума. После взрыва волатильности закрытие свечи имеет огромное значение, оно показывает кто контролирует ситуацию, быки или медведи. Далее обычно начинается более размеренное движение, такое, как предполагается торговать по стратегии Спокойная река. Резкий разворот, конечно же, может произойти, но на этот случай как раз и используется именно отложенный ордер, а не вход с рынка. Не забываем, что в случае с покупкой необходимо также учесть и спред, его просто прибавляем. Плюс ко всему делаем маленький отступ в размере 0,5-1 пункта, это нужно для того, чтобы избежать ложного срабатывания ордера. На малых периодах идентичные котировки локальных максимумов и минимумов встречаются не так и редко, а один пункт погоды не сделает и на конечном результате не отразится.

Свеча М30 после открытия лондонской биржи
По первой свече М30 после открытия лондонской биржи можно делать выводы о настроение участников торгов. В данном примере оно однозначно бычье, поэтому можно открывать сделку

Стоп приказ мы располагаем на противоположном экстремуме свечи. Если всё же происходит разворот, то этот уровень, вернее, область около него, будет выступать в качестве скопления встречного интереса, так как именно с него началось движение. Поэтому, это можно назвать оптимальной точкой для выставления ограничения на убыток по стратегии Лондонский взрыв. Делать стоп меньше смысла нет, откаты происходят достаточно часто, при этом убирать его слишком далеко тоже не имеет смысла – если уж произойдёт смена направления движения, то оно, по всей видимости будет ещё как минимум какое-то время развиваться, а вот масштабы на рынке форекс определить невозможно. Тейк профит обычно определяется одним из двух простейших вариантов:

  1. Определение тейка как соотношение к стопу. Обычно берётся либо такой же по диапазону в пунктах, либо же удвоенный. Тут нет никакого сложного анализа, просто этот метод применяется во множестве других стратегий и его можно считать оптимальным.
  2. Использование подвижного стопа, то есть трейлинг. Актуально на форексе в том случае, когда рынок активен и при этом прослеживается тенденция на более крупном тайм фрейме. Лондонский взрыв может дать существенный профит, если есть направленное и быстрое движение на дневном графике. Обычно в такие дни наблюдается последовательность в действиях как участников европейской торговой сессии, так и следующих за ними американцев. Размер трала можно взять как размер обычного стопа, по мере движения цены в нужном направлении он будет перемещаться и в итоге прибыль может оказаться гораздо больше, чем при использовании фиксированного тейка.

Ну и, понятное дело, трейдер может работать с частичной фиксацией прибыли. Например, после того, как цена отошла на 25 пунктов в профитную область, можно закрыть половину позиции, а остаток держать в безубытке или вообще подвинуть стоп на всё те же 25 пунктов – если он сработает, то в этом случае итоговый результат будет просто нулевым.

Вход по стратегии Лондонский взрыв
Вход по стратегии Лондонский взрыв в данном случае дал результат удвоенного стопа. На американской торговой сессии движение продолжилось, и даже потом на азиатской уже следующего дня

Особенности торговли по стратегии Лондонский взрыв

Несмотря на то, что методика достаточно простая и понятная, есть некоторые нюансы, которые трейдеру следует учитывать. К ним можно отнести следующее:

  1. На рынке есть корреляция между валютными парами. Очевидно, что доллар оказывает максимальное влияние, поэтому для полноты картины можно смотреть не только фунтовые пары, но и с евро тоже. Например, если растёт GBP/USD, то параллельно должна расти и EUR/USD, тогда это будет действительно тенденция всего рынка. А если фунт растёт против доллара сам по себе, то это либо временное явление, либо же обусловлено краткосрочной тенденцией, вызванной каким-либо новостным фоном. Так бывает реже, но и заканчиваются такие тенденции обычно не очень быстро, если говорить о масштабах внутридневной торговли, на которую ориентирована стратегия Лондонский взрыв.
  2. Если на графике появилась подходящая свеча М30 с тенью и затем ордер не срабатывает, то есть происходит разворот, и цена обновляет противоположный экстремум этой свечи (там, где предполагается ставить стоп), то в этом случае мы игнорируем возможный вход и просто удаляем ордер. Это наиболее разумное решение, так как движение в обе стороны и последующий новый разворот обычно происходят в моменты неопределённости рынка, в этом случае высока вероятность того, что цена весь день проведёт в состоянии высокой волатильности, и стратегия Лондонский взрыв не даст положительных результатов, в лучшем случае будет безубыток.

Несмотря на то, что стратегия рассчитана на взятие небольших профитов, форекс трейдер может использовать её и для открытия долгосрочных позиций. В моменты зарождения трендов на крупных периодах часто бывает так, что всё начинается именно с лондонской торговой сессии, то есть цена внезапно начинает расти или падать, и это продолжается ещё долгое время. Затем позиция переводится в безубыток, и если трейдер решает подержать её, то это может принести гораздо большую прибыль, чем предполагается изначально. Конечно, вероятность такого развития событий не очень высока, но с помощью других методов анализа можно предположить долгосрочный разворот и момент входа в этом случае будет идеальным.