Стратегия против толпы

Как показывает статистика, на рынке большая часть трейдеров теряет деньги. Так было 100 лет назад, так происходит и сейчас. Причин может быть много – некоторые не могут правильно оценить обстановку и постоянно ошибаются, другие попросту не в состоянии держать позицию в прибыли, третьи используют усреднение и в итоге на тренде сливают депозиты. Что бы не являлось причиной, есть простой факт – толпа теряет деньги. В торговле всё очень сильно завязано на психологии и определённые формации на графике показывают моменты, когда крупные игроки набирают или же сбрасывают позиции. Это не грааль, но вполне может пригодиться в торговле, чтобы не быть в числе тех, кого принято относить к толпе, и кто теряет свои средства на форексе. Есть отдельная стратегия против толпы, но это скорее просто перечень сигналов и возможностей для того, чтобы определить действия большинства и работать в противоположном направлении, так как они всё равно окажутся в минусе.

толпа работает против тренда
Толпа практически всегда остаётся в минусе и чаще всего это связано с тем, что она работает против основного тренда, затем ускоряет его за счёт срабатывающих стопов

Описание принципов стратегии против толпы

В первую очередь стоит отметить, что конкретно на форексе мы не можем использовать те инструменты анализа, которые доступны на фондовом или товарном рынках. На них доступна торговая статистика и стратегия определения толпы достаточно эффективна, так как можно посмотреть текущее количество открытых позиций на покупку и на продажу, выяснить разделение по физическим и юридическим лицам. Это удобно и некоторые подобные возможности есть и на валютном секторе, однако, это всё же не совсем то. Ещё один важный момент – обороты торгов валютами значительно превышают все остальные, это наиболее ликвидный рынок. По разным данным около 90% трейдеров терпят убытки, и подавляющая часть этого показателя приходится на мелких спекулянтов, у которых депозиты составляют до 100 000 долларов. По сути, именно они и являются той самой толпой.

Главная задача новичка – научиться правильно действовать и не поддаваться эмоциям. Успех основывается на спокойствии и последовательности в своих действиях. Если выбрана какая-то стратегия, то нужно придерживаться указанных правил и не отходить от них, что бы на графике не происходило. Второй важной основой следует назвать тренд, но о нём мы расскажем дальше. Иногда встречаются абсурдные ситуации, когда что бы ни сделал трейдер, он постоянно получает минус. Эта проблема носит скорее эмоциональный характер и нужно просто некоторое время не торговать, иначе полный слив неминуем. Далее мы рассмотрим основные моменты в стратегии торговли против толпы и отметим возможности по выявлению действий крупных игроков на форексе.

Консолидации, тренд и развороты

Всем известно, что цена движется в рамках тенденций. Она присутствует как на минутном графике, так и на месячном, разница лишь в том, что всерьёз тренды можно рассматривать на Н4 и выше. Соответственно, если мы видим, что цена длительное время повышается или понижается, то нужно открывать позиции только в этом направлении. Дело в том, что сам по себе тренд может развиваться только тогда, когда в рынок приходят деньги. Например, в бычьем тренде у нас рост будет складываться из следующего:

  1. Покупок, которые совершаются по рынку и отложенными ордерами.
  2. Покупок, которые происходят вследствие закрытия продаж по стоп приказам или маржин коллам.

Как правило, настоящие тренды развиваются на больших объёма, а это означает, что должны быть те, кто заходит против тренда. Поэтому, первое, что необходимо запомнить – коррекция является возможностью войти по основному направлению, а не сигналом к его смене. Без коррекций движений не может быть, но каждая из них по сути является просто набором позиций, которые впоследствии будут закрываться по стопам, толпа именно так и действует. Стратегия удержания своих сделок и ожидание продолжения движения – основа успешной торговли, в этом случае трейдер действует против толпы. Иногда бывает сложно спокойно смотреть на то, как цена идёт против сделки и профит уменьшается, но в этом случае нужно просто отмотать график назад и оценить происходившие ранее движения – они также развивались с откатами и затем всё происходило снова – заходившие против тренда получали стопы. Алгоритм действий всегда один и тот же.

Формирование консолидации
Очень часто можно видеть, как после проторговки какого-либо ценового диапазона затем происходит мощный вынос, это срабатывают стопы толпы

Особенно стоит отметить появление консолидаций. На тайм фреймах Н1 и ниже консолидации обычно показывают борьбу за какой-либо уровень. Стратегия действий в этом случае крайне проста – можно открывать сделку на пробой трендовой границы, то есть, покупать при пробое верхней в рамка бычьего движения и продавать при пробое нижней, если тренд медвежий. После боковика обычно происходит ускорение движения – это результат срабатывания стоп приказов толпы, которая рассчитывала на разворот. А вот если мы видим консолидацию на крупном тайм фрейме, то это скорее сигнал к тому, что происходит разворот, но данный момент актуален только для действительно больших консолидаций, в остальном же идея остаётся прежней – накопление и продолжение тренда. Крупные игроки разгружают свою позицию об тех, кто решил, что тренд будет развиваться бесконечно. Вот в этом случае толпа меняет своё настроение и начинает работать по тренду. А он как раз и закончился. Очень хорошо это видно в Стратегии Адверза, она показывает развитие движения, которое затем резко меняет направление.

Использование информации от брокеров

Достаточно простой и в т же время эффективный способ узнать текущее положение дел среди частных трейдеров. Суть сводится к следующему: отдельные крупные брокеры дают возможность посмотреть, на каких ценовых отметках сейчас располагаются стопы участников торгов, которые работают через этого брокера. Это обезличенные данные, которые просто указывают на количество стопов в той или иной ценовой области. Есть простая закономерность – цена обычно двигается туда, где у толпы стоят стопы. Поэтому, стратегия будет заключаться в том, чтобы снести эти стопы и затем продолжить основное движение.

Ещё один неплохой показатель – соотношение быков и медведей. Если большинство стоит в продажах, то в этом случае очень высока вероятность роста, и это обусловлено всё теми же стопами, которые надо собрать и на которых цена будет двигаться дальше. Важно, чтобы соотношение было большим, например, более 70% быков или медведей, в этом случае вероятность значительно повышается. Да и вообще, чем больше крайностей, тем выше волатильность и динамика движений. Работает это, конечно, далеко не всегда, но сама по себе стратегия достаточно эффективна. Дополнением могут послужить СОТ отчёты с чикагской биржи, они относятся к валютным фьючерсам и могут дать подсказку в долгосрочной перспективе.

книга ордеров от брокера Оанда
Так выглядит книга ордеров от брокера Оанда. Эту информацию можно использовать в торговле и двигаться в том направлении, куда цену не ждёт большинство

Если очень сильно выросла чистая лонговая или шортовая позиции, то в скором времени может начаться разворот среднесрочного или долгосрочного трендов. Данные можно смотреть на специализированных сайтах или же на самой чикагской бирже. В целом, стратегия торговли против толпы на форексе требует внимания к деталям и правильной оценки ситуации, но с появлением опыта трейдер научится легко определять расклад сил между покупателями и продавцами и действовать правильно, работать против толпы и в одном направлении с крупными участниками.