Стратегии на скользящих средних

Усреднение цены можно назвать основой для большей части математического анализа рынка. Если рассмотреть алгоритмы работы индикаторов, то можно увидеть, что многие из них прямо используют усреднение, другие же работают с ним как составной частью, например, некоторые осцилляторы. Таким образом, усреднение ценового значения на некотором интервале графика торгового инструмента используется для того, чтобы отследить общую динамику и сделать предположение о дальнейших перспективах. Если мы просто смотрим на какой-либо график форекс, то видно постоянную смену тенденций, цена то повышается, то понижается, этот процесс цикличен и не зависит от того, какой масштаб времени мы рассматриваем. Соответственно, нужна некоторая величина, которая буде непрерывно показывать тенденцию. Индикатор скользящая средняя представляет собой последовательность числовых значений, которая в каждый конкретный момент показывает среднее значение цены за некоторый промежуток времени, а представляется она в виде линии. Такой удобный инструмент, который добавляется на график буквально в два клика позволяет нам видеть основное направление среднего, что можно использовать в торговле для прогнозирования. На основании этого индикатора разработано огромное количество всевозможных стратегий, основные из которых мы рассмотрим далее.

Стратегии работы по пересечениям скользящих средних

Когда мы говорим о стратегиях на пересечении двух мувингов, то подразумеваем усреднённые значения за разные периоды. То есть, у нас должна быть скользящая средняя, у которой период будет меньше, чем у другой. Логика крайне проста – они взяты за разный период времени, так что реагировать на изменение цены они будут по-разному. Та, у которой период меньше, будет быстрее разворачиваться и вообще быстрее двигаться. А вторая, у которой период больше, будет разворачиваться медленнее. Отсюда, из-за разности активности линий получается типичный сигнал – пересечение мувингов, применяемое на форексе уже много лет. Сигналы получаются следующего характера:

  1. Когда быстрая средняя пересекает медленную снизу-вверх, то получается, что цена растёт и на меньшем промежутке графика быстрее, чем на большем. Это сигнал на покупку.
  2. Пересечение быстрой скользящей средней сверху вниз говорит о том, что цена в последнее время снижалась и на коротком периоде она движется вниз быстрее, чем на большем. Соответственно, это рассматривается как сигнал к продаже.
Две скользящие средние с периодами 36 и 72
Две скользящие средние с периодами 36 и 72 дают сигналы на покупку и на продажу. При замене простых мувингов на экспоненциальные получим более резкую реакцию и большее количество сигналов при тех же периодах

В целом, всё получается достаточно просто – каждое пересечение даёт нам сигнал. Но возникает вопрос того, как фильтровать такие сигналы, ведь если взять слишком короткие периоды, то будет получаться огромное количество сигналов, но при этом множество окажется ложными. С другой стороны, если мы возьмём слишком большие периоды, то в этом случае у нас будет запаздывание. Для тайм фреймов М5-М15 обычно используются периоды скользящих средних до 50 у быстрой и до 100 у медленной. Конкретные значения подбираются исходя из рыночной ситуации, а также от того, какой торговый инструмент форекс используется. Например, для пары GBP/USD актуальными являются 36 и 72, но в периоды повышения активности можно использовать и чуть большие. Ещё один немаловажный момент – тип скользящей средней.

Простой мувинг показывает нам обычное среднее арифметическое каких-либо конкретных цен бара, обычно это закрытие. Но, на практике гораздо удобнее пользоваться экспоненциальными скользящими средними. Они уделяют большее внимание ценам последних баров, что позволяет такому мувингу оперативнее реагировать на изменение направления движения. Также можно увидеть комбинации, когда быстрый мувинг является экспоненциальным, а медленный – обычным. В этом случае нужно помнить: в дни, когда публикуется макроэкономическая статистика, цена может совершать резкие колебания в обоих направлениях и никакие стратегии на скользящих средних не смогут дать адекватную точку входа, ведь движения происходят быстро и обычно после этого происходит возврат к уровню публикации новости, то есть всё отыгрывается назад.

Для всех алгоритмов торговли на форекс по двум скользящим средним, если только это не такой вариант как в Простой Стратегии Форекс, обычно характерен один и тот же способ выставления стоп приказов – за ближайший минимум, если покупали и за ближайший максимум, если продавали. Эта методика легко объясняется – при развитии тренда каждая последующая коррекционная фаза заканчивается дальше по основному направлению, чем предыдущая. Соответственно, на малых периодах это совсем очевидно, поэтому просто ставим стоп за ближайший локальный экстремум. Тейк профит мы устанавливаем обычно не фиксированный, то есть это будет либо трейлинг стоп, либо же появление сигнала по нашей стратегии в противоположную сторону. Есть важный момент – работа по такой стратегии получается достаточно прибыльной тогда, когда рынок движется попеременно то вверх, то вниз, так что в рамках трендового движения стоит рассматривать только те сигналы, которые имеют то же направление. Если наблюдается бычий тренд на графике Н4, то мы по нашей стратегии на двух скользящих средних берём в работу сигналы на покупку, а коррекции пропускаем. Статистика по ним получается совсем неубедительной, ведь тренд в любой момент может продолжиться.

скользящие средние разворачиваются
Когда скользящие средние разворачиваются, образуется обратный сигнал, и мы можем его использовать для выхода из позиции. Ограничение убытков за ближайшим экстремумом

Сигналы при пересечении мувингов и цены

Это одна из самых простых, но в то же время профитных методик торговли. Основная идея заключается в том, что построение скользящих средних идёт в виде усреднения, то есть даже при быстром развороте мувинг всё равно продолжит двигаться ещё некоторое время в прежнем направлении. Чем больше у нас период, тем сильнее этот эффект выражен. А вот если мы возьмём совсем небольшой период, то получим ситуацию, когда линия постоянно меняет направление и толку от неё будет немного. Таким образом, если подобрать хорошее значение, то даже с использованием всего одной скользящей средней мы можем получить несложный алгоритм торговли. На практике это выглядит так:

  1. Развивается движение в рамках локального медвежьего тренда. В этом случае цена будет опережать скользящую среднюю, так что линия индикатора будет находиться выше графика в данный момент.
  2. Развивается бычий тренд, и цена находится над линией индикатора, всё то же самое, что и в прошлом случае, только наоборот.

Соответственно, из всего выше сказанного следует простой вывод – цена опережает своё среднее значение и это можно использовать в работе. Но есть немаловажный нюанс, про который не стоит забывать – мувинг запаздывает, поэтому, если не добавить дополнительные фильтры, то сигналы будут не очень точными. В качестве такого простейшего фильтра, который, к тому же, не потребует дополнительного места на графике, можно использовать сам мувинг. Основная задача скользящей средней, как мы знаем, показывать направление тренда. Таким образом, если у нас цена пересекает мувинг и начинает двигаться вверх, то мы просто ждём, когда развернётся линия индикатора. Это будет сигналом на покупку. Для продажи всё наоборот – ждём, когда цена пересечёт мувинг сверху вниз, и линия покажет направление вниз.

простая скользящая средняя формирует динамическую поддержку
На дневном периоде простая скользящая средняя формирует динамическую поддержку, от которой цена много раз отбивается

Стоп лоссы по таким входам следует располагать по классической схеме – за ближайшим локальным минимумом, если мы покупали и за локальным максимумом, если мы продавали. Для фиксации прибыли следует дождаться момента, когда цена вновь пересечёт скользящую среднюю, в этом случае можно либо выходить полностью из сделки, либо же фиксировать часть, а затем и остаток, когда линия индикатора сменит направление. Одним из наиболее интересных вариантов работы можно назвать использование мувинга как динамической поддержки или сопротивления. Для этого необходимо попробовать несколько разных периодов с шагом, допустим, 5. В некоторый момент линия станет показывать тренд, но при этом цена будет от неё отбиваться – этот период и следует использовать. Методика очень эффективна, но требует периодически пересматривать период, так как активность рынка форекс меняется, фазы быстрых движений сменяются фазами медленных, это цикличный процесс. А вот в рамках боковика указанная стратегия на скользящих средних не работает должным образом, это обусловлено запаздыванием – сигналы будут появляться слишком поздно, при этом сокращение периода мувинга не даст положительного эффекта. В консолидациях можно работать по конверту из скользящих средних, но это уже другой алгоритм.

Стратегии с тремя и более скользящими средними

Мувинги в торговле применяются в самых разнообразных комбинациях. Можно выделить отдельную категорию, которую используют на старших периодах – от четырёхчасового. Всего есть три основных значения: 100, 150 и 200. Эти периоды считают круглыми значениями и, как показывает практика, цена хорошо отбивается от таких скользящих средних, есть даже отдельные стратегии, которые построены вокруг именно этих значений. Но это в большей степени подходит для долгосрочной торговли, в основном же, такие медленные скользящие средние на форексе имеют простое назначение, которое заключается в том, чтобы просто показывать основное направление движения цены на рынке. Простыми словами, такая средняя будет просто указателем тренда. Важно только помнить, что эти три мувинга будут довольно сильно запаздывать и рассматривать их как источники сигналов не стоит, только в роли указателя тренда. Если добавить это к любой стратегии на пересечении, например, двух скользящих средних, то получится простая схема работы по стратегиям:

  1. Покупаем по сигналам торговой системы, если медленная скользящая средняя направлена вверх. Сигналы на продажу игнорируем.
  2. Продаём по сигналам системы, когда медленная скользящая средняя направлена вниз, покупки пропускаем.
медленный мувинг принимает горизонтальное положение
В периоды, когда медленный мувинг принимает горизонтальное положение не стоит торговать с использованием трендовых стратегий

Конечно, тут всё будет зависеть от того, на каких тайм фреймах работаем. Например, если наша основная стратегия рассчитана на пересечения М15, то медленный мувинг с периодом 100 мы используем на часовом. А если работаем по часовому, то медленный у нас переходит на четырёхчасовой. Такая простая комбинация из трёх средних позволяет отсеять ложные сигналы и торговать только в основном направлении рынка. Это не избавит от получения стопов, но в целом достаточно положительно влияет на статистику. Ещё один вариант – несколько мувингов, которые отличаются между собой показателем периода. То есть выстраивается последовательность из средних от самых быстрых до самых медленных и получается сигнал. Такой подход реализован в некоторых пользовательских индикаторах, но также можно сделать всё и самостоятельно, просто придётся добавить несколько стандартных скользящих средних и задать нужные периоды.

В целом, у трейдера есть возможность формировать любые стратегии, так как скользящие средние являются универсальным инструментом и позволяют комбинировать разные подходы. Не смотря на то, что данный индикатор относится к трендовым, его можно настроить и прекрасно встроить в стратегии, рассчитанные на торговлю во флэте, здесь всё ограничивается лишь фантазией.