Три экрана Элдера

Три экрана Элдера – классический торговый метод, который существует уже достаточно давно и стал популярным среди трейдеров. Он не привносит в трейдинг ничего нового, но подход, сформулированный и реализованный Элдером, до него никогда не был формализован. В стратегии используется метод последовательной оценки рыночного состояния в разных масштабах, это позволяет видеть картину в целом и принимать решения исходя из того, как складывается ситуация не только на рабочем тайм фрейме трейдера, но и более крупных. Как следствие – меньше ошибок, более точные входы и ещё немало преимуществ, о которых будет рассказано далее. На сегодняшний день стратегию анализа Элдера рекомендуют к изучению практически все обучающие программы, поэтому прочитать лишним не будет точно, даже если трейдер в большей степени тяготеет к скальпингу, так как идея трёх экранов, в принципе, реализуема на любых масштабах. Мы рассмотрим наиболее популярные.

Описание стратегии Три экрана Элдера

Сама по себе стратегия, как уже говорилось, не является новым словом в трейдинге. Она просто предлагает трейдеру некоторую последовательность в оценке рынка, что помогает избежать ошибок. Самое главная беда новичков заключается в том, что они ограничиваются лишь своим тайм фреймом. Например, цена может двигаться вниз очень уверенно на графике М15, но при этом это будет просто коррекцией для более крупного периода. И если продажа выглядит крайне привлекательно, новичок продаст. А далее произойдёт разворот, и цена устремится вверх. В лучшем случае будет стоп, при использовании мартингейла – большие потери или вообще слив. В общем, недооценивать анализ старших периодов не стоит. В трёх экранах Элдера пропустить какой-либо момент достаточно сложно, ведь стратегия предполагает использование одновременно трёх графиков, которые находятся у трейдера перед глазами. Проще говоря, когда видишь сразу три тайм фрейма, ориентироваться удобнее. Они представлены вариантами, которые описаны далее.

Движения в основном направлении крупнее
Движения в основном направлении крупнее, коррекции к ним рассматриваются как точки для открытия позиции

Теперь перейдём к сути метода. Для этого необходимо вспомнить, что рыночные колебания не одинаковые, цена совершает попеременно движения вверх и вниз, а уже из них складывается общая картина. Что происходит прямо сейчас, сказать трудно, но можно предположить, сравнив с тем, что происходило ранее. Примерно так же, как в примере про М15. Формально принято делить движения на две категории:

  1. Импульсные фазы. Это то, что и стараются брать в рыночных движениях опытные трейдеры. Они обычно развиваются стремительно, практически без продолжительных откатов и в целом показывают основное направление рынка. То есть, развитие тренда происходит за счёт импульсов, из легко выделить на графике.
  2. Коррекции. Движения, противоположные импульсам. Они наоборот, тормозят тренд, цена откатывает против основного направления. Если импульс выглядит прямолинейно, то коррекции могут быть достаточно сложной формы – плоские, зигзаги, треугольники и так далее. Иногда коррекция затягивается и образуется боковик, в рамках которого цена двигается, можно сказать, хаотично.

Отсюда следует простой вывод – торговать рекомендуется только основное направление. Мы не можем знать продолжительность коррекции заранее, только предполагать. А это, в свою очередь, ведёт к тому, что точность входа имеет большое значение, ошибки случаются у всех и нет такой системы, которая работала бы без них, поэтому короткие стопы дают возможность спокойно торговать и не расстраиваться при получении убытков. Особенно, в контексте того, какую потенциальную прибыль может дать стратегия Три экрана Элдера, она именно на это и рассчитана – поиск оптимального момента для открытия торговой позиции. Не смотря на то, что Элдер изначально предполагал работу по акциям и фондовым индексам, его система вполне пригодна к использованию и на форексе, ведь принцип формирования трендов и закономерности поведения цены, в общем-то, одни и те же. Учитывая, что валютные пары склонны показывать длительные проторговки диапазонов и отличаются не очень большими диапазонами, но при этом резкими движениями, можно сказать, что на форексе стратегия Три экрана Элдера актуальна даже в большей степени.

Теперь рассмотрим непосредственно сами экраны. Они располагаются вертикально, то есть мы открываем, например, три графика GBP/USD и все эти графики расширяем по всей высоте рабочего пространства, а по горизонтали они занимают равные промежутки. Слева направо у нас идёт от старшего тайм фрейма до младшего. Каждому экрану Элдера соответствует свой важный функционал, который на всех вместе и формирует заложенный в стратегию принцип:

  1. Первый экран. Это старший период, на котором трейдеру предлагается вести анализ крупных тайм фреймов. В классическом варианте это недельный период, но в большинстве случаев используется, всё-таки, дневной. Нужен он для того, чтобы могли видеть основную тенденцию.
  2. Второй экран. Элдер предполагает применение на втором экране значительно меньшего тайм фрейма, здесь может быть, как Д1 (в случае, если на первом экране недельный), так и Н4, более привычный большинству трейдеров.
  3. Третий экран. Здесь у нас обычно малый период, в классическом виде стратегии это был бы Н4, а в распространённом на форексе это будет от М15 до Н1. Причём, М15 следует считать нововведением, раньше такие графики даже не рассматривали, так как для среднесрочной торговли они не годятся, колебания выглядят хаотично.
Три экрана Элдера в одной области
Три экрана Элдера в одной графической области располагаются слева направо по мере уменьшения тайм фрейма

Такое разделение тайм фреймов можно назвать условным, так как есть отдельные случаи, когда трейдеры прекрасно работают с экранами от часового до пятиминутного, а иногда и вообще минутного. Но сразу отметим, что это требует опыта и подходит однозначно не всем. Торговля на малых периодах на форекс чревата большими рисками, при этом соблюдение манименеджмента выходит на первый план. В связи с этим, рекомендуется придерживаться консервативной схемы с тайм фреймами Д1-Н4-М30, последний, в принципе, можно заменить и на М15. Теперь рассмотрим основные моменты, связанные с конкретно использованием алгоритма в торговле и расскажем, как Три экрана Элдера могут стать основой собственной стратегии.

Применение стратегии в торговле на форекс

Приведённое выше описание экранов Элдера является фундаментом алгоритма, далее каждый самостоятельно его дополняет тем, с чем хорошо знаком и что использует в торговле в других стратегиях. То есть, мы просто добавляем известные методы и на выходе получаем прекрасную систему, которая даёт неплохие результаты и, что самое главное, позволяет максимально тщательно контролировать риски, при этом потенциал остаётся очень высоким. Итак, работа ведётся в три этапа:

1. Оценка ситуации на первом экране Элдера. Тут всё достаточно просто – нам нужно понимать, что сейчас происходит с рынком, в каком он состоянии. Если мы не можем выделить тренд на крупном тайм фрейме, то использование стратегии в этом случае не актуально, тут больше подходят какие-либо стратегии для торговли в боковике. Поэтому, на первый экран Элдера часто добавляют трендовые индикаторы, они позволяют быстро и легко понять, куда дальше может двигаться цена. В качестве самых популярных вариантов можно выделить скользящую среднюю, а также параболик сар. Нередко старший тайм фрейм у Элдеру оценивается с помощью осцилляторов, МАКД или более короткого Стохастика. Если видим, что направлении есть, то тогда переходим к следующему экрану. Также возможна ситуация, когда старший период показывает нам разворотный сигнал – это очень хороший момент для того, чтобы внимательно следить за рынком, у трейдера появляется возможность взять крупное движение, но для этого потребуется время. Поскольку мы говорим о недельном или дневном тайм фрейме, можно рассматривать практически любые разворотные сетапы, это могут быть как классические фигуры графического анализа (Голова и плечи, Бриллиант, двойная или тройная вершина/дно и так далее), так и популярные свечные паттерны. Если есть сигнал, то рассматриваем уже новое направление, противоположное основному.

Трендовый индикатор показывает бычий тренд
Трендовый индикатор показывает бычий тренд, в связи с этим стоит рассматривать только покупки и на коррекциях искать входы

2. На втором экране Элдера мы ищем подтверждение сигнала первого экрана. Ситуация здесь выглядит гораздо более подробной, так что искать какие-либо сигналы уже проще. Основная идея заключается в том, что мы знаем главное направление рынка – оно было определено ранее. Как правило, всё сводится к тому, что трейдер ищёт окончание коррекционной фазы. Например, если на старшем периоде у нас развивается бычий тренд, то на втором экране Элдера стратегия предполагает ожидание коррекции и вход в рынок после её окончания. Обычно используются технические уровни (Мюррей, фибоначчи), а также осцилляторы, которые неплохо показывают окончания локальных коррекций.  А вот если мы рассматриваем вариант, когда на старшем периоде у нас образовался разворот, то в этом случае мы будем искать так называемую заходную волну, которую многие ассоциируют с паттерном 123. Алгоритм простой – есть первая волна в направлении нового тренда. После неё следует коррекция во второй волне. После того, как она закончится, мы можем торговать следующее трендовое движение. Основное преимущество заключается в том, что стратегия Три экрана Элдера даёт нам базовый сигнал с первого экрана, поэтому, переходя на второй, мы уже с высокой долей вероятности знаем направление будущего движения, это даёт основание с уверенностью заходить в рынок при поиске окончания второй волны. Оно ищется при помощи всё тех индикаторов, а также довольно полезны бывают фибоуровни, с их помощью иногда удаётся ловить самые выгодные для покупки или продажи точки.

Свечная модель даёт нам сигнал на разворот
Свечная модель даёт нам сигнал на разворот, после чего мы можем открывать позицию на buy

3. Третий экран Элдера нужен для того, чтобы максимально точно определить точку входа. Со второго экрана у нас есть разворотная область, поэтому младшие периоды помогают нам в том, чтобы найти окончание коррекции ещё более точно. Здесь реализуется тот же принцип – мы знаем, что коррекция закончится, поэтому рассматриваем любые сигналы, которые могут дать нам вход. Например, это может быть свечная модель пин бар или поглощение, которые формируются около важного фибоуровня – это можно считать достаточно надёжной комбинацией для того, чтобы открывать позицию.

Покупка на пробой локального экстремума
Покупка на пробой локального экстремума после отката на младшем периоде, то есть на третьем экране Элдера

Так и получается, что мы последовательно смотрим все три экрана Элдера, оцениваем ситуацию и ждём сигналов. Метод изучения рынка в разных масштабах в этой стратегии проявляется в полной мере, трейдер может дополнить каждый из них каким угодно анализом, здесь кому что удобно. Есть прекрасная возможность совмещать эту торговую методику со стратегией 100 пунктов в день. Сделок получается не так и много, не смотря на то, что изучается М15. Дело в том, что основным всё равно остаётся первый экран, именно его сигналы мы берём в отработку, а оставшиеся два у нас в работе исключительно для уточнения. С одной стороны, это многим не нравится, а с другой – получаем более качественную отработку сигналов, да и масштабы движений получаются совсем другими, даже на форексе. При этом точность входов позволяет ставить небольшие относительно предполагаемого движения стопы, а при должном опыте трейдеры нередко по трём экранам Элдера выстраивают последовательность ордеров.