Стратегия Profitunity

Множество известных трейдеров оставили свой след в биржевой торговле. Это относится не только к капиталам, которые они заработали, но также и теоретическому наследию, которое неразрывно связано с практическим. Отличие трейдера от аналитика в основном сводится к одному – первый просто рассуждает, а второй изучает какой-либо аспект с целью применить на практике и извлечь из этого выгоду. Конечно же, все пришедшие на рынок хотят заработать, поэтому наибольший интерес представляют разработки успешных трейдеров. Билл Вильямс, несомненно, относится именно к таким. Он создал сразу несколько индикаторов и стратегий, которые применяются десятилетиями, становясь всё более известными и популярными. Чтобы оценить масштабы этой личности, достаточно просто упомянуть об отдельном разделе индикаторов в торговом терминале Метатрейдер, который носит имя этого великого спекулянта. На основании этих индикаторов строится одна из прекрасных стратегий – Profitunity, о которой и пойдёт дальше речь. В интернете можно встретить противоречивые отзывы о ней, но в большинстве своём их оставляют те, кто невнимательно читает описание и пытается работать на минутном графике по стратегии, рассчитанной на дневной.

Стратегия Profitunity рассчитана на работу с крупными графиками
Стратегия Profitunity рассчитана на работу с крупными графиками и даёт возможность хорошо заработать в рамках тренда

Описание стратегии Profitunity

Торговая методика предполагает работу с разворотами. Но речь идёт не о привычном всем скальпинге или другой краткосрочной торговле, а о поиске точек разворота в рамках среднесрочных и долгосрочных тенденций. Проще говоря, мы рассматриваем дневной тайм фрейм или выше (есть информация об успешном применении стратегии и на Н4, но лучше придерживаться дневных графиков). Объясняется это очень просто – ловить такие развороты намного проще, чем на часовом тайм фрейме или ниже. Любая модель, которая появляется на крупных периодах всегда будет иметь больший шанс на отработку, чем аналогичная модель, но на меньшем графике. Об этом говорится в описании любого паттерна и это давно известный факт.

Торговать по стратегии Profitunity можно на любых торговых инструментах. Кроссы будут также полезны, как и основные пары, так как их чрезмерная волатильность проявляется лишь на небольших фреймах, при этом они показывают достаточно масштабные тренды с высокой динамикой, это очень хорошо сочетается со стратегией Билла Вильямса. Для работы нам потребуется три индикатора и одна свечная модель:

  1. Разворотный бар. Это простая модель, которая представляет собой свечу с закрытием ниже середины против тренда. Например, у нас есть бычий тренд, и очередная свеча в процессе своего формирования показала новый трендовый максимум, но затем цена развернулась и началось снижение. В итоге у свечи чёрное тело и уровень закрытия ниже середины диапазона этой свечи. В случае с медвежьим трендом всё то же самое, но в противоположную сторону – цена закрывается выше середины, тело свечи белое.
  2. Awesome Oscillator. Хорошо известный индикатор Билла Вильямса, который строится в виде диаграммы со столбиками двух цветов – зелёного и красного. У него фиксированные периоды и это отличает ФЩ от других подобных индикаторов. Вильямс считал, что периоды 5 и 34 оптимально подходят для дневного графика и позволяют оперативно реагировать на смену тренда. Логика в этом определённо есть, достаточно посмотреть на одну и ту же ситуацию в контексте AO и другого популярного индикатора MACD. Первый будет быстрее реагировать и давать сигнал. Учитывая крупный тайм фрейм, ложных сигналов будет не так и много, поэтому стратегия использует именно этот индикатор. Осциллятор выступает в роли подтверждения, так что, со статистикой всё в полном порядке.
  3. Аллигатор. Ещё один индикатор в Profitunity, который разработал Билл Вильямс. Представляет собой набор из 3-х скользящих средних со смещением и разными периодами. Он хорошо проявляет себя в трендовой торговле и позволяет находить оптимальные точки для входа, но в случае с Profitunity это также дополнительный индикатор, применяемый для открытия дополнительных сделок.
  4. Фракталы. Как известно, тренд представляет собой последовательно возникающие новые локальные минимумы и максимумы. На бычьем рынке это будут повышающиеся максимумы, коррекции также будут заканчиваться всё выше и выше. На медвежьем – наоборот, минимумы всё ниже, коррекции тоже. Индикатор фракталов, который создал Билл, отображает эти важные точки разворота с некоторой фильтрацией, чтобы отделить действительно важные развороты от простого скопления локальных экстремумов в одной области.

Всё, что подразумевает стратегия Profitunity, есть в торговом терминале Метатрейдер. При желании трейдер может настроить цветовую схему каждого индикатора, никаких иных настроек стратегией не предусмотрено. Теперь перейдём к открытию сделок и их сопровождению в рамках той методики.

Индикаторы для торговли по стратегии Profitunity
Индикаторы для торговли по стратегии Profitunity. Они все разного типа и не мешают друг другу

Торговля по стратегии Profitunity

Сигналы будут поступать не очень часто, это связано с тем, что развороты на дневных графиках образуются относительно редко. При этом также есть определённая корреляция между основными валютными парами, это связано с тем, что главные движения на рынке связаны с долларом – отношением к нему в данный момент инвесторов по всему миру. Но, как уже было ранее сказано, трейдер вполне может использовать кроссы, их достаточно много. Разнообразие валютных пар компенсирует редкость сигналов по какой-либо паре. Для простоты работы Profitunity по большому количеству инструментов рекомендуется сделать шаблон, чтобы добавлять все необходимые индикаторы буквально парой кликов мышки. Сигналы формируются последовательно, рассмотрим каждый из них на примере продажи:

  1. На рынке есть бычий тренд, который в определённый момент заканчивается разворотной свечой, как описано ранее. Важно учитывать, что эта свеча должна образоваться далеко от линий Аллигатора, это будет означать чрезмерное ускорение тренда и высокую вероятность разворота. Если все условия соблюдены и появляется такая свеча, то входить в рынок следует отложенным ордером ниже на несколько пунктов минимума этой сигнальной свечи. Отступ делается для того, чтобы избежать просадки, если цена дойдёт до минимума и затем некоторое время будет консолидироваться. Это локальная поддержка, поэтому возможна реакция на неё. Лучше заходить в рамках подтверждённого пробоя. Стоп по этому ордеру следует ставить на несколько пунктов выше максимума сигнальной свечи Profitunity. Логика отступа аналогичная.
  2. Далее у нас будет осциллятор. По мере роста цены на бычьем рынке осциллятор строил зелёные столбики и был выше нулевой отметки. В момент образования сигнальной свечи обычно появляется красный столбик. Нам нужно дождаться момента, когда будет 3 таких красных столбика подряд. Это подтверждает разворот рынка, раньше заходить не стоит. Вход осуществляется посредством отложенного ордера точно так же, как это было в предыдущем варианте – на несколько пунктов ниже минимума свечи третьего красного столбика диаграммы. Стоп ставим чуть выше максимума этой же свечи. Таким образом происходит добавка в Profitunity, но этим работа по стратегии не ограничивается, Билл Вильямс предусмотрел возможность открытия дополнительных сделок. Допускается открытие сделок по такому сигналу в том случае, если разворотной свечи не было, но при этом цена в момент разворота находилась далеко от Аллигатора.
  3. По мере движения вниз будут формироваться фракталы – разворотные точки, после которых цена будет корректироваться вверх. Нас интересует момент, когда цена пересекает линии Аллигатора вниз и уже под ними рисует фрактал (основное внимание уделяется красной линии индикатора, она считается сигнальной в этом случае). На пробой этого фрактала можно открывать сделку, делается это всё также отложенным ордером. Стоп ставится за максимум последних 3-5 свечей. Ограничение убытков по этому входу получается больше, чем по предыдущим, но в этом есть своя логика – непосредственно сам разворот может происходить быстро, а вот последующее движение в своей начальной фазе может набирать обороты постепенно и показывать периодические откаты. Соответственно, и стоп должен быть побольше.
  4. Далее, на каждом таком фрактале можно добавляться, при этом общее число сделок стратегии Profitunity предлагается ограничивать 5 ордерами. То есть, у нас будет вход по разворотной свече, вход по сигналу осциллятора, и остаётся ещё 3 входа по фракталам.
Пример входа на продажу
Пример входа на продажу после образования разворотной свечи на дневном графике. Далее продажа по сигналу с АО и за ней ещё 2 продажи на пробоях фракталов. Пятую сделку открыть не удалось, так как рынок развернулся и по обратному сигналу позиции в соответствии с правилами закрываются

Выход из сделок предполагается осуществлять после образования сигнала в противоположную сторону – либо свеча разворота, либо же последовательные 3 столбика другого цвета на диаграмме Awesome Oscillator. Например, если у нас был медвежий тренд, как в рассмотренной выше ситуации, то выходить из рынка будем по появлению бычьей разворотной свечи или по 3-м столбикам зелёного цвета на AO.

Особенности сопровождения позиции

По мере того, как цена двигается в нужном нам направлении, рекомендуется подтягивать стоп приказы поближе. Если пройдено расстояние, равное стопу, можно поставить безубыток по позиции. А дальше двигать его в профитную область по мере развития тренда. Некоторые трейдеры используют дополнительные средства – трейлинг стоп или же показатели индикатора ATR. В этом случае при откате цены на указанную величину сделки закрываются, фиксируется тот профит, который есть в этот момент. Но это уже можно назвать модернизацией Profitunity, в своём изначальном виде она предполагает обратные сигналы.