Стратегия VSA

Объёмный анализ – прекрасная торговая методика, которая позволяет трейдеру видеть действия и активность участников в реальном времени. Как известно, цена двигается из-за того, что на рынке происходит смещение баланса спроса и предложения в ту или иную сторону. То есть, когда есть много покупателей, совокупный объём которых превышает объём предложения продавцов, цена начинает движение вверх. Аналогичным образом получается и предложением, которое превышает спрос – цена двигается вниз. Однако, есть важный момент, который пояснит важность volume spread analysis – какой объём этого самого предложения и спроса есть на рынке. Условно, можно видеть 100 лотов на продажу и 101 лот на покупку, цена будет двигаться вверх. А можно видеть миллион лотов на продажу и всего на один лот больше на покупку – цена также пойдёт вверх. Но в контексте расклада сил второй вариант гораздо важнее для развития тренда, так как происходит на рынке с высокой в данный момент ликвидностью, отражает настроение гораздо большего числа участников. Стратегия торговли на форекс, основанная на VSA, может использоваться как самостоятельный вариант, так и в виде вспомогательного инструмента, она просто предлагает некоторое количество сигналов по возможному дальнейшему движению. Особенно актуально совмещать со стратегией Философ, которая рассчитана на крупный период графика.

Пример отображения объёмов
Пример отображения объёмов на графике в отдельном окошке. Данный вид называется тиковым, он показывает количество колебаний цены за время формирования бара

Как получить данные в рамках volume spread analysis

Объяснив, почему объёмы имеют большое значение на рынке, перейдём к тому, как мы можем получить такого рода информацию. Начать следует с того, что форекс – децентрализованный рынок, а это автоматически означает, что мы не в состоянии посчитать количество сделок и их объёмы. Всё достаточно просто – торги складываются из общего объёма поставщиков ликвидности, но в рамках, этих данных могут быть различия – на одном пуле больше покупают, на другом больше продают. Проще говоря, узнать совокупный оборот нельзя, в отличие от фондовой биржи, где фиксирует абсолютно каждая сделка и всё можно подсчитать. Разница получается в том, что есть слишком много источников данных, поэтому речи о полном понимании не идёт. Однако, всё сказанное не означает, что мы не можем пользоваться volume spread analysis на форексе, иначе соответствующей стратегии просто не существовало бы.

Есть определённые возможности, которые покажут нам действия участников рынка и приближенные данные, ориентируясь на которые можно будет делать выводы и оценивать состояние рынка. VSA в этом случае сохранит свой изначальный смысл – указывать на изменения и торговлю крупных участников, выявлять точки интереса и области, где скапливается значительный объём как на покупку, так и на продажу. Всё это стало возможным благодаря некоторым алгоритмам и принципам, которые трейдеры выявили за многие годы наблюдения, а также благодаря техническим средствам. Рассмотрим основные варианты volume spread analysis, которые на сегодняшний день доступны для работы.

Тиковые объёмы в Метатрейдер

Самый простой, можно даже сказать, примитивный вариант получения объёмных данных о рынке. Основывается он на следующем – каждый раз, когда происходит перевес предложения или спроса, цена меняется в ту или иную сторону, растёт при высоком спросе и падает при высоком предложении, соответственно. Здесь пренебрегается сама величина это перевеса, рассматривается просто сам факт наличия изменения цены. Затем происходит изменение в обратную сторону. Тиковые объёмы подсчитывают каждое такое движение, всё это делается в рамках тиков – отсюда и такое название. То есть, в данные войдут вообще все колебания, которые совершила цена в течение времени формирования бара. Понятное дело, что у минуток показатели будут низкие, а у дневных графиков высокие. Но основная идея заключается в сравнении с другими барами, предыдущими, а также в оценке происходящего на графике и того, что показывают тиковые объёмы.

Индикатор находим в списке объёмных
Индикатор находим в списке объёмных. Можно настроить цветовую схему во вкладке с параметрами

Для того, чтобы использовать это вид VSA, необходимо добавить на график индикатор Volumes. Он есть в торговом терминале по умолчанию, поэтому просто открываем список индикаторов и выбираем нужный. После добавления на график увидим в нижней части экрана вертикальные столбики, они и будут показывать объёмы тиков. Высота столбика определяется тем, сколько раз цена совершила движение, чем больше колебаний, тем выше будет столбик. Рассмотрим типичные сигналы и их применение в стратегии VSA:

  1. Быстрое движение на низких объёмах. Не так часто встречающийся сигнал, который указывает на факт возможного скорого разворота. На само деле, всё достаточно просто – такое движение обычно развивается в конце тренда, когда попросту нет тех, кто торгует против него. В связи с этим, цена меньше колеблется и двигается под воздействием совсем небольших объёмов. Развороты в таких случаях бывают очень динамичными, цена также быстро начинает двигаться в противоположную сторону. Когда видим такое на тиковых объёмах, нужно внимательно следить за графиком и возможными свечными моделями или другими комбинациями сигналов, которые предупредят о смене тренда. VSA в этом случае просто подсказывает момент, то есть, выступает в роли вспомогательного инструмента.
  2. Движение, которое замедляется или вообще разворачивается с появлением бара большого объёма. На диаграмме индикатора это выглядит как столбик, который гораздо выше предыдущих. Логика, следующая – по мере движения цены покупатели или продавцы поглощали объёмы противоположной стороны, но в некоторый момент она подошла к уровню, возле которого есть большое количество отложенных ордеров. Они и приводят к тому, что цена начинает консолидироваться, тренд не может дальше развиваться. Дальше может быть либо боковик, либо же отскок. И в первом и во втором случае трейдеру нужно быть внимательным и не пропустить момент входа в сделку, при это важно помнить, что прорыв диапазон (это актуально в том случае, когда развивается боковик) обычно приводит к дальнейшему развитию тренда, поэтому стопы следует убирать за него. В общем, просто обращаем внимание на появление таких баров и имеем в виду, что может случиться резкий разворот.
Рост объёмов показывает интерес покупателей
Рост объёмов показывает интерес покупателей, цена разворачивается. Сигналом можно считать увеличение показателя и последующее формирование разворота

Ещё один вариант применения тиковых объёмов в стратегии VSA на форексе – работа по тренду, который формируется на высоких объёмах. Именно это указывает на большой потенциал развития. В тот момент, когда объёмы начинают падать, а цена ускоряется, обычно бывает разворот. Индикатор можно назвать универсальным, он помогает в анализе объёмов даже не смотря на то, что прямого отношения к торговому обороту и не имеет.

VSA по фьючерсным контрактам

Это основной метод работы с объёмами, он основывается на фьючерсных контрактах. Как уже говорилось ранее, по сделкам спот данные недоступны из-за специфики рынка форекс. Однако, торги по фьючерсам вполне могут быть основой для того, чтобы рассматривать ситуацию в целом. Обороты составляют сотни миллиардов в сутки, основной поставщик данных – чикагская биржа. На неё приходится большая часть торгов ими. Это площадка даёт информацию, она может быть в следующем виде:

  1. Онлайн. Это обычно платная подписка. Мы в реальном времени сможем видеть какие проходят объёмы, как цена реагирует на уровни в плане оборота, растёт он или остаётся прежним, и если растёт, то насколько сильно. Вся эта информация очень полезна и зачастую помогает определить ключевые точки, зайти в рынок максимально выгодно.
  2. С запаздыванием и бесплатно. Информация VSA приходит с некоторым запаздыванием, но если трейдер ориентируется хотя бы на четырёхчасовой фрейм, их всё равно будет вполне достаточно для адекватного анализа.
Кластер дельта показывает объёмы в реальном времени
Кластер дельта показывает объёмы в реальном времени и даёт данные по количеству контрактов на каждую цену в баре

На основании таких данных есть продвинутые версии индикаторов, которые выпускаются к торговому терминалу Метатрейдер. Они сделаны так, что показывают каждую отдельную цену и проторгованный по ней объём. То есть, привычные всем бары в этом случае будут выглядеть как столбики, а каждая ячейка такого столбика будет отображать проторгованный в ней объём, это очень удобно. Наиболее популярным в VSA стал индикатор ClusterDelta, он распространяется на платной основе, требуется подписка. За основу берутся данные с Чикаго и затем это всё переносится в торговый терминал.

Также отдельно иногда рассматривают объёмы в горизонтальном направлении. То есть, не за время одного бара, а в течение более продолжительного периода просто суммируется весь объём, проторгованный в диапазоне по каждой цене отдельно. Такой вариант показывает нам области, где тренды обычно разворачиваются. Чаще всего это получается двойная вершина или двойное дно, когда цена ещё раз пытается возобновить движение по тренду, но ничего не получается и происходит окончательный разворот. В более сложных случаях таких попыток может быть намного больше. Подводя итог, можно сказать, что volume spread analysis является не совсем привычной многим трейдерам методикой анализа графиков, но при этом универсальна и обращается к информации непосредственно от самого рынка, от участников, позволяет видеть ключевые уровни и торговать в одном направлении с крупными деньгами. Киты не выдают себя, отправляя огромные ордера, они вынуждены разбивать их на много частей и VSA помогает выделить такие участки, понять, что там скапливаются объёмы.