Стратегия Грааль

Слово Грааль на форексе можно услышать достаточно часто. Уже долгое время, с момента начала активного общения в интернете и с развитием соответствующих сайтов, форумов и порталов, трейдеры пытаются найти такую стратегию, которая будет давать исключительно профит и при этом никаких убытков. Те, кто уже хотя бы в какой-то степени познакомился с торговлей на форекс, понимает, что такой стратегии попросту не существует, это невозможно. Ну а новичкам просто придётся поверить на слово – Грааля нет, но при этом есть такие торговые алгоритмы, которые очень близки к нему по своей эффективности. Собственно, поэтому одну из простых и удобных стратегий с хорошими результатами авторы решили назвать Граалем. В ней заложено всё то, что обычно повышает эффективность – крупный тайм фрейм, применение индикаторов, которые вместе формируют сигнал, торговля только в направлении тренда. В совокупности это значительно улучшает результаты и такой стратегии вполне можно дать соответствующее название.

Стратегия Грааль
Стратегия Грааль предполагает торговать достаточно большие трендовые движения, масштаб которых может составлять сотни пунктов

Общее описание и инструменты анализа стратегии Грааль

Торговать по этой стратегии предполагается на четырёхчасовом графике и выше. Однако, трейдеры чаще всего выбирают именно Н4, так как он уже достаточно плавный, фильтрует множество колебаний, которые свойственны форекс инструментам, но при этом частота сигналов и длительность ожидания совсем не такие, как на дневном. Поначалу стратегия использовалась на фондовом рынке и на фьючерсных контрактах, но это не помешало трейдерам попробовать работать по ней на валютном рынке форекс. Эффективность нисколько не снизилась, поэтому вот уже много лет Грааль применяется в торговле на валютных парах. Самыми прибыльными являются EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, AUD/USD. Проще говоря, это самые ликвидные пары, сюда можно было бы включить и USD/CHF с USD/JPY, но они в последние годы стали двигаться не совсем естественно из-за действий центральных банков этих стран, которые активно боролись с укреплением курсов их валют. Также не подходит и золото, так как оно имеют свою специфику торговли, описанную в Стратегии торговли золотом. В торговле нам потребуется два индикатора, которые есть в самом терминале, их не нужно искать:

  1. Скользящая средняя. Тип выбираем экспоненциальный, период составляет 20. Вычисление проводится по ценам закрытия свечей, то есть, выбираем Close. Мувинг очень часто используют для определения текущего тренда, а также точек входа в рынок, при этом указанный период оптимально подходит именно для четырёхчасового графика.
  2. Индикатор ADX. Распространённый индикатор, показывающий силу тренда. Период составляет 14.

Остановимся поподробнее на настройке индикаторов, а именно ADX. Нам нужна лишь основная линия, которая показывает ключевое значение по силе тренда, а две вспомогательные линии не используются. Поэтому, их можно убрать, чтобы они не мешали восприятию информации при торговле по стратегии Грааль. Также рекомендуется в настройках задать горизонтальный уровень 30, он будет иметь значение. Вообще, для большего удобства можно просто один раз всё настроить и затем создать шаблон в торговом терминале, чтобы впоследствии при открытии других графиков можно было буквально в пару кликов добавить всё необходимое на график. Это экономит время и исключает возможность использования неправильных параметров, что нередко случается, когда трейдер одновременно торгует сразу по нескольким стратегиям, которые требуют настройки индикаторов.

ema20 ADX
В работе нужны всего два индикатора, один из которых располагается в отдельном окошке под графиком. По сути, он просто фильтрует сигналы скользящей средней

Открытие сделок по стратегии Грааль

Основная идея, которая лежит в основе стратегии, заключается в том, что трейдер будет пытаться поймать движение, которое развивается после разворота. На это может уйти некоторое время, но затем начинается продолжительный тренд, на котором можно хорошо заработать, если правильно определить точку входа и выхода. Грааль фильтрует этот самый разворот, а затем даёт точку входа на коррекции, когда цена совершает откат. В итоге получается отличный вход с минимальным стопом и большим потенциалом. Рассмотрим на примере открытия сделки на покупку:

  1. Скользящая средняя показывает направление вверх.
  2. Цена пересекает скользящую среднюю снизу-вверх.
  3. Индикатор ADX должен показывать значение выше 30.

Если всё перечисленное присутствует, то далее стратегия Грааль предполагает дождаться коррекции, то есть, момента, когда цена спустится к скользящей средней и отобьётся от неё. Также, как вариант, можно использовать отложенный ордер и входить в рынок тогда, когда будет пробиваться максимум той свечи, которая коснулась скользящей средней. По той же схем, только в обратном направлении формируется сигнал на продажу. Однако, нужно помнить, что индикатор ADX и в этом случае должен показывать значение выше 30, так как это просто сила тренда, не имеющая привязки к направлению. Теперь перейдём к ограничению убытков и предполагаемому тейк профиту.

тейк значительно больше стопа
Как видим, тейк значительно больше стопа. В итоге получается очень эффективная стратегия, позволяющая зарабатывать на крупных движениях

Стоп приказ мы выносим за границу той свечи, которая касалась скользящей средней в рамках коррекции. То есть, размер стопа получается равным диапазону этой свечи, если мы входим на пробой её экстремума и ещё меньше, если мы ищем точку входа на отбой от самой скользящей средней. На самом деле, если просто посмотреть на размер стопа и то, какой предполагается тейк, станет очевидно, почему эту стратегию назвали Грааль. Соотношение получается очень большим, тейк в разы больше стопа. Конечно, всё зависит от рыночной ситуации, но, в целом, результаты получаются хорошими. Рассмотрим варианты фиксации прибыли по стратегии Грааль:

  1. Самый простой способ, который изначально предлагали разработчики стратегии. Заключается он в том, что мы после входа в рынок рассматриваем график и отмечаем все имеющиеся серьёзные сопротивления и поддержки. Это позволит видеть области, где возможно торможение движения или даже разворот. Соответственно, такие области и будут ориентирами для нас, мы можем фиксировать прибыль на ближайшем крупном сопротивлении при покупке и ближайшей поддержке при продаже.
  2. Использовать частичную фиксацию прибыли и более крупные цели. В этом случае после того, как цена прошла расстояние одного или двух стоп приказов, мы фиксируем, например, половину позиции. Остаток переводится в безубыток и смотрим на происходящее. Всегда есть вероятность, что тренд будет развиваться долго, так что, мы можем держать позицию не только до ближайшего важного уровня, но и гораздо дальше. Даже если сделку закроет по безубытку, у нас всё равно будет зафиксирована часть прибыли.
  3. Использовать трейлинг стоп. Просто и удобно – стоп приказ в этом случае будет двигаться за ценой и оставаться на фиксированном расстоянии от трендового экстремума. Если происходит разворот, то далее при откате на эту указанную величину сделка будет автоматически закрываться. Нужно только не забывать, что по стратегии Грааль мы торгуем на крупных графиках, соответственно, и трейлинг стоп должен быть соответствующим. Коррекции в сотню пунктов вполне обычное дело на трендах, которые исчисляются сотнями пунктов. Правда, на основных пара такое происходит всё реже.

Какой из вариантов выбрать, каждый решает сам. Первый из представленных можно считать самым надёжным, мы просто забираем то, что дал рынок и ждём новый сигнал. Остальные же два предоставляют трейдеру возможность взять больше, если рынок продолжит двигаться. Однозначно можно сказать одно – что бы не было выбрано, обязательно следует использовать безубыток. Это позволит значительно сократить общие потери при использовании стратегии Грааль. Но есть и обратная сторона – также не отработает часть сигналов, которые могли бы дать прибыль. Опытные трейдеры и так понимают, что профит бывает не всегда, а новичкам просто следует понять, что в рамках среднесрочной торговли не так и просто спокойно следить за тем, как цена длительное время пребывает в области убытка и только потом выходит в плюс. Если вообще выходит. Поэтому, безубыток на форексе очень удобен и избавляет от лишних нервов.