Стратегия МАлыш

В торговле по тренду есть большое преимущество – вероятность его развития значительно выше вероятности разворота. Это факт, которые основывается на самом понятие тренда, направленном движении цены. Биржевые деятели отметили это ещё более века назад, когда анализировались крупные тайм фреймы. На младших периодах тренды не так хорошо отслеживаются, но это в большей степени обусловлено высокой волатильностью форекса. Трендовые стратегии обычно предполагают анализ и выявление оптимальных точек для открытия позиции. Но есть и более продвинутые методы, которые позволяют значительно повысить точность. Такой применяется в стратегии МАлыш, анализ ведётся в рамках двух тайм фреймов, что значительно повышает точность и результативность, особенно, при использовании подвижного стоп приказа, но это делается на усмотрение трейдера. При хорошем стечении обстоятельств прибыль может быть в несколько раз больше, чем возможный стоп.

торговля по МАлышу
В торговле по МАлышу используется всего один индикатор скользящая средняя с периодом 3. Она будет работать и на дневном и на часовом графике

Описание стратегии МАлыш

Торговать по этому алгоритму можно на любых валютных парах, кроме экзотических. Однако, важно не забывать, что кроссы могут быть очень подвижны, такие позиции нужно отслеживать и внимательно следить за происходящим, чтобы вовремя перевести в безубыток. В остальном же получается всё аналогично, что на мажорах, что на кроссах – мы ловим начало трендового движения. Это может быть, как разворот основного тренда, так и просто окончание коррекции в рамках более крупного движения. Работа ведётся по двум тайм фреймам – дневном и часовом. Первый нужен для того, чтобы выделить разворот, а на втором мы ищем хорошую точку входа, которая позволит торговать в основном направлении, но при этом иметь возможность зайти на подтверждении сигнала и с минимальным стоп приказом. Из индикаторов нам понадобится одна скользящая средняя, у которой будут следующие параметры:

  1. Вычисление значение методом Simple.
  2. Период индикатора составляет 3 бара.
  3. Применение к ценам минимума или максимума в зависимости от того, в каком направлении поступает сигнал. Подробнее об этом будет рассказано далее.

Итак, на графике будет всего лишь один индикатор, при чём мы его используем на обоих тайм фреймах. Это очень удобно, так как нет необходимости иметь различные графики одного и того же инструмента, можно в рамках одного просто переключать тайм фреймы. МАлыш – удобная в этом плане стратегия, можно даже сделать шаблон и использовать его для быстрой подготовки любого графика к трейдингу. Так часто делают, особенно, в сложных стратегиях, например, THV System. У многих возникает вопрос относительно того, почему используется такой маленький период мувинга. Здесь всё просто – индикатор известен своим эффектом запаздывания. То есть, учитывая его алгоритм работы, у нас получается ситуация, что и пересечение с ценой и разворот линии происходит достаточно медленно. Чем больше период будет использоваться, тем медленнее будет происходить изменение направления движения. Проще говоря, чем меньше период, тем быстрее мы ловим разворот. А, учитывая, что мы используем скользящую среднюю на дневном тайм фрейме, актуальность сигналов не сильно уменьшается. Тем более, что после этого мы смотрим на часовой период. Перейдём к рассмотрению последовательности действий для открытия позиций.

Торговля по стратегии МАлыш на форексе

Торговая методика относится к трендовым, так что мы будем искать сигнал, который укажет на начало движения в рамках тенденции. Для этого мы открываем дневной график со скользящей средней, параметры указаны выше. Теперь необходимо дождаться момента, когда цена пересечётся с мувингом и закроет дневную свечку, с другой стороны. Рассмотрим эту ситуацию на примере лонга, то есть, покупки:

  1. Если понижательное движение на графике, цена находится ниже скользящей средней. Она может пересекать её в течение того времени, пока происходит формирование свечи, но закрытие должно быть ниже.
  2. Затем появляется свеча, которая не только пересекает скользящую среднюю, но и закрывается выше неё. Это и будет нашим первым сигналом в стратегии МАлыш.
Примеры сигналов с дневного графика
Примеры сигналов с дневного графика. В рамках понижательного тренда свечи закрываются ниже мувинга, но затем происходят развороты

По сути это означает то, что тренд меняется. Закрытие выше мувинга показывает достаточно высокий спрос, нередко такие ситуации сопровождаются появлением различных свечных комбинаций, но стратегия их не учитывает, важна лишь последовательность, описанная выше. С этого момента мы ждём следующий сигнал, теперь уже на часовом графике. Здесь есть важный момент, который нужно учитывать – мы не торгуем сразу после закрытия. Само по себе закрытие имеет большое значение, оно показывает результат торгов за промежуток времени, тем более, если речь идёт о дневном периоде – здесь будет результат торгов сразу трёх регионов, именно поэтому для МАлыша достаточно всего одной сигнальной свечи. Но, вместе с этим, открывать сделки сразу после этого нельзя, хотя такой подход часто встречается в других стратегиях трейдинга на форексе.

В рамках нашего алгоритма мы открываем часовой период с тем же индикатором и ждём образование 8 свечей. Получается, что после первого сигнала мы пропускаем всю азиатскую сессию и затем уже, начиная с 9-го часа, можно искать следующий сигнал. Для этого необходимо увидеть всё то же самое, о чём говорилось в первой части – закрытие часа происходит выше скользящей средней. Почему делается именно? Всё достаточно просто, в этом случае мы заходим в сделку после так называемого первичного отката. Очень редко бывают случаи, когда тренд начинает развиваться бурно, чаще всего есть первое движение, после которого происходит откат, и нередко он бывает глубоким относительно первого движения.

Поэтому, МАлыш предполагает переждать этот откат во время ночной торговли и затем заходить в рынок тогда, когда начнёт развиваться новое движение вверх. Здесь можно увидеть общие черты с известным паттерном 123, где вход в рынок осуществляется после того, как будет готова первая волна и цена откатит в первую коррекцию. В итоге сделку мы открываем после того, как свеча закроется выше мувинга, то есть, на открытии следующей. Для медвежьего варианта всё будет ровно наоборот, но при этом не забываем, что при рассмотрении продаж нам необходимо поменять параметр в скользящей средней на вычисление по ценам максимумов.

сигнал на дневном графике
После получения сигнала на дневном графике переходим на часовой и открываем сделку по сигналу. Он закрывается по тейк профиту

Выставление стоп лосса и тейк профита

Стратегия, как видно из описания, очень хорошо оптимизирована для выявления оптимальной точки входа. В связи с этим у нас получается прекрасное соотношение возможных убытков и потенциального профита. Сто приказ экспериментальным путём был выбран размером в 23 пункта. Это значение позволяет избежать получения стопа и пропуска хорошего входа во многих случаях. Соответственно, когда стоп срабатывает, это можно рассматривать как разворот или значительное усложнение коррекции. Проще говоря, такой размер стопа даёт возможность переждать и не получить лишнего убытка, если всё пошло не по плану. Нельзя сказать, что это наилучший размер ограничения убытков абсолютно для всех торговых пар, но он является оптимальным для основных пар за исключением GBP/USD, для которого лучше взять 30 пунктов.

Что же касается тейк профита, то здесь также есть фиксированное значение в 80 пунктов. Это достаточно много, но расчёт ведётся по активным дням на форексе. Если же цена не доходит до тейка к концу американской торговой сессии, то в этом случае предполагается закрывать тот профит, что есть, то есть, по рынку. Также можно фиксировать прибыль частями через каждые, допустим, 20 пунктов, такой подход достаточно популярен. При этом, можно ещё обратить внимание на потенциал, который даёт вход по стратегии МАлыш, мы входим практически в начале тренда и если дальше он будет развиваться, то можно взять гораздо больше 80 пунктов. Поэтому, можно закрывать половину позиции по мере движения к 80 пунктам, а остаток оставлять в безубытке или же двигать стоп в профитную область, чтобы при развороте не упустить свою прибыль.

 Ещё более продвинутый метод – применение трейлинг стопа. Он будет двигаться за ценой и при развороте сработает, закрывая позицию. Принцип работы заключается в том, что он следует за ценой и остаётся на некотором расстоянии от трендового экстремума, это значение задаёт сам трейдер. В нашей стратегии можно брать расстояние в 40 пунктов, этого вполне достаточно, чтобы пересидеть внутридневные откаты, которые часто сопровождают тренды.